洪武五年（1372年）宋国公冯胜出击漠北,设置嘉峪关。弘治七年（1494年）兵备道李端澄主持修建关楼。李端澄在龟盖山修关城的事传开以后，整个镇子像炸了锅。人人愁眉苦脸，个个唉声叹气，谁能不愁呢？修关御敌本是个好事，是大家盼望已久的，千不该万不该，不该把城修在龟盖山。那龟盖山虽然雄伟，但地处讨赖河下游，洪水下来便会冲关而过，人力财力白白丢掉不说，边关御敌岂不又成画饼？为此百姓们连连上奏，光奏折就堆了半屋子。李端澄里充耳不闻，看也不看。

  再有五天，关城就要动工了，怎么办？

   黑山里住着一个关壮的人，这个人聪明过顶，才华出众，再难的事，到了他手里也迎刃而解。镇里的人们便把他请了来，向他把建关选址的事说了一遍。请他想个办法，能叫李端澄改变主意，把关建在嘉峪山上。

   关壮听了，去看了两座山后说：“乡亲们说的有理，此关只能建在嘉峪山上。”

   众乡亲们说：“只是李端澄不听，如何办？”

   关壮说：“刚才我打听清楚了，李端澄这人最固执，要想叫他改变主意比登天还难。听官兵们说，他最信神，我们只能如此这般。”

   众乡亲们一听，高兴的连连叫好。

   第二天，李端澄刚刚睡起，就见一个兵士慌慌张张地来报告，说在龟盖山上钉的施工木桩和线都不见了。

   李端澄一听，只气得一屁股跌坐在炕上，他想一定是刁民干的，正要派人追查，就见又一个兵士来报，说木桩和线都钉在了嘉峪山上。

   李端澄骑马到嘉峪山上一看，果然桩线都已钉好，他不由怒从心起，拔刀正要砍，就见一个兵士并又来报告，说在山上拾到了一块黄缎子，上面写的是梅花篆字。

   李端澄接过一看，只见上面梅花篆字写的是“建关圣地”，落款是关云长。李端澄平日最信神灵，见此，不禁大惊，便连忙对空拜了三拜。拜毕，站在山顶上一向下望去，只见嘉峪山是黑山的支脉，和祁连山遥相对崎，地势十分险要，如在此建关，就像在河西走廊上了一把铁锁，真有“一夫当关，万夫莫开”之势。李端澄再看看自己选定的龟盖山，虽地势险要，但正处在讨赖河下游。李端澄不禁吓出了一身冷汗。心想，如果不是关老爷下界指点，只怕有几个头也丢了。于是当即在嘉峪山上建关，并定名为嘉峪关。为了感恩关帝的圣明指点，决定再紧靠关城再修一座关帝庙。

  百姓们听了，欣喜若狂，无不称赞关壮的机智。